试题预览
1、
相对于投资于国内市场的基金，QDII基金存在特别的外汇风险、特定市场风险等，因此在风险管理中需要特别关注的事项不包括( ) 。
- A、税务风险
- B、QDII基金的流动性风险
- C、基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响， 定期评估汇率走向并调整基金持 有资产的币别和权重， 必要时可采用外汇远期、外汇掉期等金融工具对冲汇率风险
- D、信用风险
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2、
关于基金的下行风险，下列表述错误的是（）。
- A、下行风险衡量当市场下跌时基金所面临的风险
- B、基金的下行风险越大，基金投资者可能承担的损失越大
- C、股票型基金的下行风险一定高于债券型基金的风险
- D、基金的下行风险越大，基金的保本能力越差
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3、
关于债券基金的利率风险，下列说法不正确的是( ) 。
- A、债券的价格与市场利率变动密切相关，且呈反方向变动
- B、当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降
- C、当市场利率降低时，债券的价格通常会上升
- D、债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低
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4、
以下流动性风险和信用风险说法错误的是（）。
- A、债券信用风险必须发生在企业经营良好或经济扩张等情况下
- B、流动性风险管理的主要措施包括流动性预警机制、流动性压力测试等
- C、信用风险指的是基金投资面临的基金交易对象无力履行而给基金带来的风险
- D、基金投资组合建仓或者应付投资者赎回减仓时会因流动性风险影响组合价值
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5、
某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明( )。
- A、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
- B、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
- C、该资产组合在12个月中的最大损失为5%
- D、该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
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